Την τελευταία πνοή άφησε την Πέμπτη (14.06.2018) η σύζυγος του Πύρρου Δήμα, Αναστασία. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο κεφάλι και έδινε μάχη εδώ και πολύ καιρό. Προκειμένου να είναι στο πλευρό της, ο Πύρρος Δήμας, είχε εγκαταλείψει την πολιτική.
Το θάνατο της συζύγου του Πύρρου Δήμα ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Άρσης Βαρών: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και η οικογένεια του αθλήματος των δυνατών εκφράζει τη θλίψη της και τα συλλυπητήρια για την απώλεια της συζύγου του Προέδρου της ΕΟΑΒ Πύρρου Δήμα«.
Ο Πύρρος Δήμας και η Αναστασία Σδούγκου είχαν αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά: την Ελένη, τον Βίκτωρα, τη Μαρία και τον Νικόλα. Παντρεύτηκαν το 1996 στο Λιτόχωρο Πιερίας με παράνυφο την κόρη τους Ελένη.
